hello大家好,今天来给您讲解有关国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)

国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)

国债期货期转现交易是一种金融交易方式,指投资者在国债期货到期日前将持有的国债期货合约转为现货国债的交易行为。10年期国债期货交易是其中一种常见的类型。

10年期国债期货交易是指投资者以10年期国债为标的资产进行买卖的衍生品交易。通过10年期国债期货合约,投资者可以在未来约定的时间、价格和数量上买入或卖出国债期货。而期转现交易,则是投资者将持有的10年期国债期货合约在到期日前,按照约定的价格进行现货国债的交割。

这种交易方式具有一定的优势。期转现交易可以使投资者在国债期货到期之前就能够锁定合约价格,并将合约转化为现金。这样一来,投资者可以避免因期货到期日带来的风险。期转现交易可以提高流动性,降低买卖交易的成本。因为国债期货市场相对现货市场更加活跃,投资者在期货市场中可以更加容易地进行买卖交易,而不需要涉及现货市场中的实物交割。

期转现交易也存在一些风险和挑战。投资者需要对市场行情和风险进行仔细的分析和判断,以确定是否转为现货交割有利可图。期转现交易需要遵守交易所的规则,并按照合约约定和交割流程进行操作。如果投资者没有充分了解和掌握相关的规则和流程,可能会面临一定的操作风险。

国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)是一种金融衍生品交易方式,对投资者来说具有一定的吸引力和利益。投资者需要充分了解和掌握相关的市场知识和交易规则,以降低风险并提高交易效果。只有在理性和谨慎的基础上,才能够在国债期货市场中获得更好的投资收益。

国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)

国债期货手续费标准是3元每手,一手就是一张合约,虽说不同证券公司手续费可能不一样,但是基本上都是一样的。国债期货期转现交易的手续费与集中交易手续费标准一致。国债期货的最小变动价位为0.01元,合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”,1手等于1张合约。合约月份为最近的三个季月,季月是指3月、6月、9月、12月。国债期货期转现交易的三个阶段:【1】交易协商阶段,交易双方协商达成交易意向;【2】交易申报阶段,由期货卖方客户将期转现交易信息录入系统,期货买方客户确认,并发送双方会员进行风控检查;【3】交易确认阶段,期货合约的交易申报经中金所确认生效后,按照双方约定的期货交易数量,对合约买卖双方进行开平仓操作,冻结新开仓合约保证金,释放已平仓合约保证金。

国债期货期转现

在期货市场上,国债是占领一定的地位的,毕竟国债是大家都熟知并且喜爱的,但是国债期货跟国债还是有本质上的区别的,若是打算操作国债期货,首先要了解其手续费。

国债期货手续费标准是什么?

国债期货手续费标准是3元每手,一手就是一张合约,虽说不同证券公司手续费可能不一样,但是基本上都是一样的。国债期货期转现交易的手续费与集中交易手续费标准一致。

国债期货的最小变动价位为0.01元,合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”,1手等于1张合约。合约月份为最近的三个季月,季月是指3月、6月、9月、12月。

国债期货期转现交易的三个阶段:

【1】交易协商阶段,交易双方协商达成交易意向;

【2】交易申报阶段,由期货卖方客户将期转现交易信息录入系统,期货买方客户确认,并发送双方会员进行风控检查;

【3】交易确认阶段,期货合约的交易申报经中金所确认生效后,按照双方约定的期货交易数量,对合约买卖双方进行开平仓操作,冻结新开仓合约保证金,释放已平仓合约保证金。

最后提醒,国债是保本的,但是国债期货不是保本的,国债期货是有亏钱的概率的,再者是国债期货是有开户门槛限制的,需要50万资金验资门槛。

国债期货交易日

1、国债期货交易采用T+0交易,最后一个交易日为合约到期当月第二个周五,以实物进行交割,最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。

2、国债期货交易时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,最后一个交易日:上午9:15-11:30。

3、上市交易合约及上市基准价格:5年期国债期货首个上市合约为2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)、2014年6月(TF1406)。每份合约的基准价格由交易所在合约上市前的交易日公布。

4、可交割国债和转换因子:五年期国库券期货合约的交割国库券及转换系数在合约上市交易前由交易所公布。

5、交易保证金和涨跌停板幅度:严格控制市场风险,上市五年国债期货合约初步交易担保合同价值的3%,前一个月的中间交割月前一交易日结束时,初步交易担保合同价值的4%,前一个月交割月前一交易日结束时,交易保证金暂时定在月末合同价值的5%。每一合约上市首日涨停区间为该板块基准价格的±4%。

6、相关费用:5年期国债期货合约服务费标准暂定为3元/手,交割服务费标准为5元/手。交易所有权根据市场运行情况调整收费标准。

国债期货期货

二年期国债期货的交易代码是:TS,五年期国债期货的交易代码是:TF,十年期国债期货的交易代码是:T。国债期货合约目前有3个:二债、五债和十债 。

二债:代码TS,合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债

五债:代码TF,合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

十债:代码T。

拓展资料

一、 期货交易就是赚取差价   

期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖,是广大期货参与者,看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价,依据各自的分析,进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看,也就是投机赚取“差价”。   

说明一点,现在成交的期货合约价格,是大家希望这个合约将来的价格变动(一般几天或几个月),所以它不一定等于今天的现货价。   

二、 期货交易的基本特征:“以小博大”  

期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。   

例如:以50万元的资金,基本上可做1000万元左右的交易。也就是说,交易者用50万元的资金作为保证(即保证金)价值1000万元的商品价格变化,所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担,差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”,也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”的特点。   

三、 期货交易可理解为“买空卖空”   

期货交易买卖的是“合约符号”,并不是在买卖实际的货物,交易者在买进或卖出期货时,就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物,而只考虑怎样买卖才能赚取差价,其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上,代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金,这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。   

四、 买、卖都可以  

正由于可理解为“买空卖空”,使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析,可先买进开仓,也可先卖出开仓,等价差出后,再进行反向的卖出平仓或买进平仓,以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差,开仓占用的保证金自动退回,从而完成了一次完整的交易。   

期货这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约,一直不平仓,到期限后(一般几个月),交易者就必须付足相应货物的货款,得到相应的货物。如果是卖出合约,就应交出相应货物,从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。   

五、期货交易实例   

假设一客户认为,大豆价格将要下跌,于是以3000元/吨卖出一手期货合约(每手大豆是10吨,保证金比例约9%),而后,价格果然跌到2900元/吨,该客户买进一手平仓了结,完成一次交易。   

毛利润为:(3000—2900)×10=1000(元)   

以上交易全部体现在帐单上,资金大约投入:   

3000×10×9%=2700元,还应扣除交易费用大约十多元。

10年期国债期货交易

这道题是参照CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。

该题中,10年期国债期货报价97-125,实际报价为97+12.5*(1/32)=97.390625元,由于国债期货的报价一般是采用每张债券面值为100元来进行报价的,故此该期货合约价值为10万美元*97.390625/100=97390.63美元。

国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)的介绍,今天就讲到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于国债期货期转现交易(10年期国债期货交易)的相关知识,我们还会随时更新,敬请收藏本站。